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1、你说的是拉姆齐的RESET检验吧,这是一个一般性设定误差检验,下面我说一下这种检验的简单情形.RESET的操作步骤如下：

2、从你所选的模型中得到Y的估计值“Y帽”

3、将某种形式的“Y帽”作为增补的回归元引入,重做之前的回归方程.至于引入的“Y帽”具体形式是2次方、3次方还是什么其他的,你可以根据残差的图形进行一个相应的推断.

4、那么得自新回归方程的R方记做”R方new",得自原来回归方程的R方记做“R方old”,然后构造一个F统计量,F=[（R方new-R方old）/新回归元的个数]/[(1-R方new)/(n-新模型中的参数个数)]

5、如果所计算的F,比如说在5%水平上是显著的,我们就接受最初始的模型被误设的假定.

6、这个在eviews里就可以做.

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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